Realimentação de estado H∞ de sistemas com saltos markovianos a tempo contínuo com apenas o conhecimento das probabilidades estacionárias

Abstract

Este artigo aborda o projeto de controle H∞ por realimentação de estado para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos a tempo contínuo. Com relação as probabilidades, considera-se que apenas as probabilidades estacionárias são conhecidas. Portanto, as taxas de transição, que são as grandezas relacionadas com os saltos na cadeia de Markov, são consideradas incertas. E apresentado um método de síntese de controle por realimentação de estado. O resultado principal deste trabalho e encontrar o conjunto, na forma de um politopo, de todas as matrizes de taxas de transição tais que as probabilidades estacionárias associadas sejam iguais aos elementos de um vetor dado. Os vértices que definem o politopo são determinados pelas soluções básicas factíveis de um problema de programação linear. Exemplos numéricos ilustram as técnicas apresentadas.